Modelportefølje.
Som langsigtet investor mener jeg at man bør have et minimum overblik over ens portefølje, for at kunne følge om man ligger for tungt i en given aktie, har disponeret sig i de segmenter man ønsker og hvor ca. ens risikoprofil ligger. Alt dette afhænger af hvilken strategi man har sat op og hvilken andele man har accepteret at placere sig i. En simpel måde at gøre dette på, er at sætte et regneark op som automatisk beregner de forskellige ting. Kan evt. kombineres med ens aktieregnskab. Lidt overblik er bedre end ingenting, selv om det måske ikke er optimalt.

Aktiefordelingen giver sig selv; %vis andel af hele porteføljen.
Segmentfordelingen, her angiver jeg segment for hver aktie og beregner fordelingen i hele porteføljen.
Indexfordeling, her angiver jeg vægtning på forskellige index beregnet for hele porteføljen.
Vægtet risikofordeling kan laves på mange måde. F.eks. ved brug af beta-værdier, som er beregnet på baggrund af historik. Selv benytter jeg mig af en subjektiv vurdering af hver enkelt aktie på en 0-10 skala. Ud fra dette tal og %vis andel beregnes en vægtet risiko anført i grupper.

Frem for at kigge på tal får man et meget bedre overblik ved at sætte det i en graf, som giver et hurtigt overblik over hvordan man "ligger". Samtidig er det en god hjælp til hvilke segmenter, aktier, index og risiko man bør se efter ved køb og salg jf. ens strategi. Såfremt man har krav over en %vis andel i andre ting eller andre krav, laver man en graf over det. Kun fantasien sætter grænser.

Eksempel på en simpel porteføljestyring.

Vedrørende afkast på en portefølje skal det ses over en længere periode. Vær opmærksom på at de store %vise afkast man høre om en gang imellem ofte skyldes at rådighedsbeløbet ikke er stort, og man har taget en høj risiko. Jeg vil påstå at et stort rådighedsbeløb giver et mindre %vis afkast, da man spreder sig mere, er ikke så risikobetonet og dermed minimere risikoen for et stort tab.
En styring kan laves på mange måder, men det vigtigste er at man har en eller anden form for godt og hurtigt overblik over porteføljen.
Lidt om spredning af risiko.

Lidt om Beta-værdier:
BETA The Capital Asset Pricing Model (CAPM) uses the Greek letter Beta to refer to the sensitivity of the rate of return of a security to changes in the rate of return of the market. Securities change in price due to changes in their individual performance and also due to changes in the overall market. Investors can partially protect themselves from the risk of price changes by buying a well-diversified portfolio.

Beta is a measure of that part of the risk of owning a security that cannot be protected against by diversification.

Beta is calculated as a constant based on historical returns of a security. The constant value of beta is then used to predict expected returns.
The Beta calculation uses monthly historical data of between 20 and 60 months. A company with less than 20 months worth of data will have no beta calculated. Any data older than 5 years (60 months) will not be included in this calculation. 

CAPM proposes that a stock with a beta of 1.0 has about the same non-diversifiable risk as owning a broad representative basket of market stocks. The stock is expected to provide a return about equal to the overall return of all stocks in a market index. When the market index changes in value, the security is likely to change by the same amount.

A security with a beta over 1.0 is expected to change more than any changes in the market index and is therefore riskier than average. Securities with a beta between 0.0 and 1.0 are expected to change in value when the market index changes, but to change less than the change in the market. A security with a beta of 0.0 is as free of non-diversifiable risk as a risk-free security—such as a government bond—and is expected not to change in value just because the market index changes. Stocks with a beta of 0.0 are not expected to yield more than a risk-free security.

A security with beta less than 0.0 is expected to change in price with changes in the market index, but in the opposite direction. If any security is found with a negative beta, this security may be priced to yield even less than a risk-free asset because it is expected to protect portfolios from decreasing in value when the market decreases.

For den som ønsker at dykke dybere i emnet, er her et par link: